Análisis avanzados
Proyección de patrimonio con simulación Monte Carlo
Interpretación de los resultados
La simulación Monte Carlo muestra la distribución probable de su patrimonio en 10 años, basada en 1000 escenarios diferentes que consideran las correlaciones entre sus activos.
Escenario mediano
891,072 €
Valor proyectado en 10 años
Escenario optimista (95%)
962,457 €
Mejor caso probable
Escenario pesimista (5%)
820,369 €
Peor caso probable
Valor en Riesgo (VaR)
Valor en Riesgo
-478.10%
Pérdida máxima probable en 30 días
Equivalente a 3,155,458 €
Nivel de confianza: 95%
Explicación del Valor en Riesgo
El Valor en Riesgo (VaR) mide la pérdida máxima esperada en un portafolio para un período y nivel de confianza dados.
Un VaR de -478.10% significa que hay un 95% de probabilidad de que su portafolio no pierda más del 478.10% de su valor en los próximos 30 días.
Esta métrica ayuda a entender el riesgo máximo que está asumiendo con su cartera actual.
Pruebas de Estrés - Escenarios de crisis
Estos escenarios simulan el impacto de eventos extremos del mercado en su patrimonio.
| Escenario | Impacto | Impacto (%) | Nuevo valor |
|---|---|---|---|
| Crise immobilière (-20%) | -110,000 € | -16.67% | 550,000 € |
| Krach boursier (-30%) | -22,500 € | -3.41% | 637,500 € |
| Remontée des taux (+2%) | 350 € | 0.05% | 660,350 € |
| Récession modérée | -66,250 € | -10.04% | 593,750 € |